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瞄准中证500布局良机 财通量化核心优选结募在即

发布时间:2019-06-06 09:24 来源:未知 编辑:admin

  点上下反复磨底。与此同时,包括外资、社保在内的众多机构投资者却在逆市入场,加速中证指数较为合适。记者注意到,财通基金近期发行的新产品财通量化核心优选便是以中证为主要对标指数,在此基础上将通过量化投资模型力争创造超额回报,该产品将于

  谈及财通量化核心优选与其他中证500指数增强基金的不同之处,财通基金相关人士表示,首先从模型层面来看,该产品的量化投资系统里面包括了模型、交易成本模型和风险模型。在模型中有属于财通独特的因子,在交易成本模型中有独特开发的交易成本估算,能够进一步提高从研究到投资、从模拟盘到实盘的转换效率;其次,从组合构建层面来看,财通量化核心优选锚定中证500指数的量化增强是在全市场范围内进行优选个股,并不仅仅拘泥于中证500的成分股,在扩大选股范围的同时更有可能提高收益;最后,通过风险模型去严格控制相对于中证500指数的跟踪误差,力争在跟踪基础达到稳定增强的目的。

  实际上,财通基金从2017年就开始打造量化团队,引入了业内专业的量化投资人才,在量化模型的开发、风险绩效评估方面具有丰富的经验。同时,领先的IT技术及先进的系统也为量化模型的高效运转保驾护航。

  值得一提的是,本次财通量化核心优选由财通基金量化投资二部负责人苏俊杰亲自挂帅。苏俊杰本科毕业于清华大学自动化专业,在取得芝加哥大学金融数学硕士后,先后担任MSCI Barra分析师、华泰柏瑞量化投资经理等职,曾管理超过40亿规模的量化指数增强和量化对冲绝对收益产品,2017年正式加入财通基金。今年伊始,他着手管理中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型基金,该基金今年自苏俊杰掌管以来实现了相较基准超额收益6.97%,年化超额收益率达10.47%,在海通证券146只偏股混合型基金中排名20位。(数据来源wind,截至2018年8月31日)

  展望后市苏俊杰表示,。和去年量化投资一度备受冷落不同,今年的量化基金重新迎来火爆场面。量化策略在不同市场环境中表现迥异。2017年“一九分化”的极端行情,其实并不适合量化策略表现;而今年的市场则相对均衡,使得量化基金再度大行其道。而全市场跟踪中证500指数的增强策略基金,自成立以来全部跑赢业绩基准,也显示该策略在A股市场中有效性较高。

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