您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:双赢彩票 > 非线性 >

金融市场:混沌和非线性

发布时间:2019-05-01 18:54 来源:未知 编辑:admin

  即使金融市场上存在非线性动力学可观测量,它也很可能来源于某种系统性宏观经济因素所驱动的长时间积累。 自20世纪80年代以来,有一类特殊的非线性行为引起了金融和经济界,特别是实践者的极大兴趣,这类非线性行为称为混沌。

  混沌一词含有随机性的思想,但不能等同于随机。扔硬币是随机的,因而是不可预测的,但严格来说,它不是混沌。

  混沌通常指的是表现出非周期行为的确定性系统,而这种非周期行为对初始条件非常敏感,因此表现出长期行为的不可预测性。

  特殊的复杂系统可能表现出混沌行为,也可能不表现出混沌行为。事实上,很小的外部或内部扰动就(或不)可能把一个特殊的复杂系统带入或带出混沌状态。

  例如,每个人都是一个复杂系统,每个人在一天中都会有各种状态睡觉、吃饭、走路和无聊等。这些状态中的某些可以认为比其他的更“混沌”,但是我们可以根据我们所处的环境和自身的变化,从一种状态自动地调节到另一种状态。因此,“复杂系统”和“复杂性”并不一定意味着混沌。

  另一方面,某些比较简单的系统却总是处于混沌中,比如在某种外力驱动下精心制备的耦合摆。

  从吸引子的“体积”具有分数维数(即维数是一个分数)的意义上说,这种吸引子是“强”吸引子,它与正常吸引子(弱吸引子)形成明显的对照。正常的吸引子是一个点(零维)或一条线(一维)或一个面(二维)等等。强吸引子可能具有1.325这样的维数,使得它介于线和面之间,好像是无穷多条线,彼此靠得无限近,因而介于一维和二维之间。

  金融市场是混沌的吗?有许多研究的报道和文章,作者无一不遇到了数据有限和混沌的非唯一特征的检验问题。

  因此,金融市场是否存在低维混沌,其证据还不明显。即使金融市场上存在非线性动力学可观测量,

  它也很可能来源于某种系统性宏观经济因素所驱动的长时间积累,商业周期可能就是一个例子。

http://green-core.net/feixianxing/24.html
锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有